Robuste Optimierung
Robuste Optimierung
Die mathematische Optimierung wird oft zur Planung von zukünftigen Prozessen verwendet. Viele Eingabeparameter sind dementsprechend mit einer gewissen Ungenauigkeit zu verstehen, werden aber in der linearen/ nicht-linearen / ganzzahligen Optimierung als deterministisch betrachtet.
Eine Möglichkeit mit diesen Unsicherheiten umzugehen, ist die robuste Optimierung. In dieser Vorlesung werden die Methoden der robusten Optimierung anhand von theoretischen als auch praktischen Aufgabenstellungen behandelt.
DIe Veranstaltung wird interdisziplinär gehalten und findet nur in der 2. Semesterhälfte statt. Masterstudierende der BWL, WiWi, WiIng erhalten 5 CP für 4 Wochenstunden Vorlesung und 4 Wochenstunden Übungen, für Bachelorstudierende der Mathematik ist die Veranstaltung ein Teil des Moduls "Optimierung unter Unsicherheiten".
Weitere Informationen finden sie in Campus:
Vorlesung
Alle Studiengänge besuchen die gleichen Vorlesungstermine
Übung
Übung Mi+Fr für Wiwi, BWL, WiIng
Übung Do für Math, Inf