Robuste Optimierung

 

Robuste Optimierung

Die mathematische Optimierung wird oft zur Planung von zukünftigen Prozessen verwendet. Viele Eingabeparameter sind dementsprechend mit einer gewissen Ungenauigkeit zu verstehen, werden aber in der linearen/ nicht-linearen / ganzzahligen Optimierung als deterministisch betrachtet.
Eine Möglichkeit mit diesen Unsicherheiten umzu­gehen, ist die robuste Optimierung. In dieser Vorlesung werden die Methoden der robusten Optimierung anhand von theoretischen als auch praktischen Aufgaben­stellungen behandelt.

DIe Veranstaltung wird interdisziplinär gehalten und findet nur in der 2. Semesterhälfte statt. Masterstudierende der BWL, WiWi, WiIng erhalten 5 CP für 4 Wochenstunden Vorlesung und 4 Wochenstunden Übungen, für Bachelorstudierende der Mathematik ist die Veranstaltung ein Teil des Moduls "Optimierung unter Unsicherheiten".

Weitere Informationen finden sie in Campus:

Vorlesung
Alle Studiengänge besuchen die gleichen Vorlesungstermine

Übung
Übung Mi+Fr für Wiwi, BWL, WiIng
Übung Do für Math, Inf